基于GARCH-VaR模型对股市风险研究

• 作者: 梁治军
• 来源期刊: 理财（财经版）
• 关键词: GARCH VaR 上证综合指数 恒生指数 标准普尔指数
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 投资
• 页码范围: 114-117
• 页数: 4页
• 字数: 3102字
• 语种: 中文

摘要

本文选取上证综合指数、恒生指数、标准普尔指数日对数收益率序列数据,通过使用R语言软件进行数据特征分析以及正态性、平稳性检验,建立GARCH-VaR模型,并对以上指数收益率序列数据进行风险测算.目的在于刻画三大市场指数风险,为投资者提供一种行之有效的风险度量途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁治军	华南理工大学经济与贸易学院	2	1	1.0	1.0