基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究

• 作者: 吕可波 张肖肖
• 来源期刊: 金融
• 学科: 经济
• 关键词: 模型 指数 杠杆 研究 收益率 波动性 建模 学生
• 年，卷（期）: jr_2019,（4）
• 页码范围: 341-349
• 页数: 9页
• 分类号: F2

摘要

本文在对沪深300指数基于服从正分布、学生t分布、有偏学生t分布、GED分布的假设,建立EGARCH模型对收益率波动性的杠杆效应进行建模,采用VaR模型进行回溯测试,研究表明,基于GED分布下的波动模型明显优于EGARCH在其他分布下的模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕可波	中国海洋大学数学科学学院	7	2	1.0	1.0
2	张肖肖	中国海洋大学数学科学学院	2	0	0.0	0.0