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摘要:
本文在对沪深300指数基于服从正分布、学生t分布、有偏学生t分布、GED分布的假设,建立EGARCH模型对收益率波动性的杠杆效应进行建模,采用VaR模型进行回溯测试,研究表明,基于GED分布下的波动模型明显优于EGARCH在其他分布下的模型。
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文献信息
篇名 基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究
来源期刊 金融 学科 经济
关键词 模型 指数 杠杆 研究 收益率 波动性 建模 学生
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 341-349
页数 9页 分类号 F2
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吕可波 中国海洋大学数学科学学院 7 2 1.0 1.0
2 张肖肖 中国海洋大学数学科学学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
模型
指数
杠杆
研究
收益率
波动性
建模
学生
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
金融
双月刊
2161-0967
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
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