机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价

• 作者: 吕会影 李娟 李钰 石学芹
• 来源期刊: 西昌学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 最优投资组合 通胀 Esscher变换 随机微分方程
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 63-66
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91|F224.9
• 字数: 2993字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16104/j.issn.1673-1891.2019.02.014

摘要

在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型.首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的扩散部分采用Esscher转换建立相应的等价鞅测度;最后,利用拉普拉斯变换得到了脆弱欧式看涨期权价格的闭型解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	石学芹	安徽工程大学数理学院	7	43	5.0	6.0
2	李娟	芜湖职业技术学院经济管理学院	13	54	5.0	6.0
3	李钰	安徽机电职业技术学院公共基础教学部	4	11	1.0	3.0
4	吕会影	安徽机电职业技术学院公共基础教学部	2	0	0.0	0.0