具有常数利率的延迟更新风险模型

• 作者: 周子雅 欧辉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 延迟更新风险模型 常数利率 破产概率 Gerber-Shiu期望折罚函数
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 投资管理
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1695字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2019.04.002

摘要

考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程.得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式,并得到了常数利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	欧辉	湖南师范大学数学与统计学院	22	96	5.0	9.0
2	周子雅	湖南师范大学数学与统计学院	3	0	0.0	0.0