带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略

• 作者: 刘娟 罗葵 肖立群 赵一惠
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 借贷利率 门槛分红策略 最优策略 期望折扣惩罚函数
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 页码范围: 801-810
• 页数: 10页
• 分类号: O211.4
• 字数: 2013字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2019.06.002

摘要

本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	罗葵	深圳职业技术学院工业训练中心	7	5	1.0	2.0
2	肖立群	广州大学经济与统计学院	5	2	1.0	1.0
3	赵一惠	浙江工商大学统计与数学学院	2	0	0.0	0.0
4	刘娟		1	0	0.0	0.0