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摘要:
本文主要利用等价鞅方法,给出在分数布朗运动环境下,几何平均亚式重置期权的定价公式,并利用MATLAB软件分析了初始股票价格、波动率和Hurst参数与期权价格的关系。
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文献信息
篇名 分数布朗运动下的亚式重置期权定价
来源期刊 理论数学 学科 经济
关键词 分数布朗运动 亚式期权 重置期权
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 551-556
页数 6页 分类号 F83
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1 程斯吉 广西师范大学数学与统计学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
分数布朗运动
亚式期权
重置期权
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期刊影响力
理论数学
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