中国股票市场效率的变迁及对市场波动性的影响——基于Hurst指数分析法

• 作者: 詹奕椿
• 来源期刊: 长春大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 市场效率 市场波动性 Hurst指数分析法 股票市场
• 年，卷（期）: 2019,（5）
• 页码范围: 30-33
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91

摘要

利用1991—2017年的上证综合指数、1995—2017年的深证成份指数、2005—2017年的中小板综合指数及2010—2017年的创业板综合指数的日度价格时间序列数据,通过构建Hurst指数和效率均偏指数,分析了中国股票市场效率的变迁及对市场波动性的影响。研究发现,中国股票市场呈现无效率特征,该特征加剧了市场的波动。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹奕椿	仰恩大学经济学院	2	0	0.0	0.0