交易对手信用风险新标准法(SA-CCR):方法、比较和影响

• 作者: 吴爽 张晨 李晖 黄朔
• 来源期刊: 国际金融
• 学科: 经济
• 关键词: 交易对手信用风险 违约风险暴露 交易对手信用风险新标准法
• 年，卷（期）: gjjr_2019,（1）
• 页码范围: 16-29
• 页数: 14页
• 分类号: F831.55

摘要

银保监会2018年发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》,并自2019年1月1日起实施,取代现行的现额暴露法(CEM)。该规则借鉴巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险新标准法(SA-CCR),成为新的规范性违约风险暴露计量方法。正确计量交易对手信用风险违约风险暴露,是管理交易对手信用风险和计量相应资本要求的关键前提。本文概述了交易对手信用风险新标准法的主要内容并进行了简要评价,同时通过与现行的现额暴露法(CEM)进行原理比较和测算对比,分析其对银行相关业务的影响。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张晨	中国银行全球市场部	5	9	1.0	3.0
2	李晖	中国银行全球市场部	3	0	0.0	0.0
3	黄朔	中国银行全球市场部	2	0	0.0	0.0
4	吴爽	中国银行全球市场部	1	0	0.0	0.0