Shibor 3M和FR007倒挂是如何发生的?

• 作者: 张伟刚
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 短期资金 债券市场 利率互换 平均价格 流动性 衍生品 倒挂
• 年，卷（期）: jrscyj_2019,（9）
• 页码范围: 91-96
• 页数: 6页
• 分类号: F83

摘要

近期债券市场最令人纠结的现象之一是资金价格的倒挂,更具体来讲是Shibo3M和FR007价格的长时间倒挂。7月缴税日(2019年7月15日)后,流动性边际收紧,短期资金价格FR007上升幅度明显高于Shibor 3M。7月15日至8月19日FR007平均价格2.75%,高于Shibor 3M平均值12BP。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张伟刚	浙商银行FICC团队	2	1	1.0	1.0