基于DEA方法的投资组合模型及绩效评价研究

• 作者: 方雯 邓雪
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: DEA 投资组合 绩效评价 有效前沿 交叉效率
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 页码范围: 11-15
• 页数: 5页
• 分类号: O29|F224
• 字数: 3115字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2019.07.000

摘要

前沿面法是研究投资组合效率重要的手段.然而,由于实际金融市场复杂的交易环境,真实投资组合的有效前沿面的解析式往往很难求解.为了解决这个难题,研究了基于DEA方法的投资组合的绩效评价问题以及模型的构建.针对投资组合的绩效问题,构建了3种不同导向的BCC-DEA模型估计投资组合的效率.将DEA交叉效率方法应用到投资组合领域,构建了DEA M-V交叉效率投资组合模型以及Markowitz-DEA M-V交叉效率投资组合模型.这些模型可以为投资者提供更为科学的投资方案和参考依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓雪	华南理工大学数学学院	36	1808	6.0	36.0
2	方雯	华南理工大学数学学院	2	0	0.0	0.0