基于稳健极端值模型构建小微企业信用风险衡量体系

• 作者: 孙延鹏
• 来源期刊: 财会月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 新常态 小微企业 信用风险 稳健极端值模型
• 年，卷（期）: 2019,（23）
• 所属期刊栏目: 财金纵横
• 页码范围: 158-167
• 页数: 10页
• 分类号: F276.3
• 字数: 11322字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19641/j.cnki.42-1290/f.2019.23.023

摘要

选取我国1995～2016年216家小微企业作为研究样本,通过构建信用风险衡量体系,并考虑"新常态"环境条件下所呈现的极端值情形,进一步采用稳健Logit递归模型分析"新常态"下的企业信用风险问题.结果发现,当在信用评估模型中加入"新常态"条件时,企业信用风险的影响因素均产生了显著的变化,意味着"新常态"条件的变动对小微企业的信用风险影响尤为明显.此外,当采用稳健极端值模型刻画小微企业的信用风险时,无论在样本内预测抑或是样本外预测,该模型均呈现出较好的预测绩效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙延鹏	青岛大学经济学院	9	20	2.0	4.0