支持向量回归的多因子量化策略研究

• 作者: 刘宁宁 张量
• 来源期刊: 福建电脑
• 学科: 工学
• 关键词: 支持向量回归 量化投资 市值解释因子 调仓策略 上证综指
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: 论著
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: TP366
• 字数: 2240字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16707/j.cnki.fjpc.2019.08.001

摘要

为了在股票市场上更好地进行选股操作以及量化投资,提出了运用支持向量机回归方法对上证指数的成分股的市值解释因子进行回归的方法.利用交叉验证法来确定模型超参数,通过参数寻优寻找市值与其解释因子之间的关系,并对特定交易日内各个成分股残差的大小按降序进行排序,进而以此为基础制定调仓策略.实验对2012年1月1日至2018年12月31日的上证指数进行了十次实盘回测.结果表明,此研究方法以平均2.615的夏普率得到了62.01％的平均年化收益率,而线性回归的这两个值分别为1.587、46.69％,随机森林的这两个值分别为2.568、38.44％.对比得到,此研究方法在良好的风险控制基础上可以使投资获得更大的收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张量	杭州师范大学信息科学与工程学院	23	351	8.0	18.0
2	刘宁宁	杭州师范大学信息科学与工程学院	1	0	0.0	0.0