混合型基金定价研究

• 作者: 李志远 赖秋睿
• 来源期刊: 财讯
• 关键词: 资产定价 混合型基金 Fama-French因子模型
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 176
• 页数: 1页
• 字数: 1298字
• 语种: 中文

摘要

混合型基金与其他类型的基金有较大的区别,在于其能够在股票和债券之间灵活配置,因此仅用股票因子对其进行解释是不够合理的.本文依据Fama和French的研究,对其提出的股票因子和债券因子在中国市场的样本上进行检验,发现了仅有股票因子和TERM因子显著.本文对我国混合型基金的定价提供了参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李志远	中央财经大学金融学院	2	0	0.0	0.0
2	赖秋睿	中央财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0