基于Windows Azure云并行计算的期权定价SaaS

• 作者: 姜金荣 林溢星 赵地 迟学斌
• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: 云计算 并行计算 SaaS开发 计算金融 期权定价
• 年，卷（期）: 2019,（7）
• 所属期刊栏目: 系统应用开发
• 页码范围: 2081-2086,2092
• 页数: 7页
• 分类号: TP301.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2018.01.0016

摘要

计算速度对于期权交易者至关重要,关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险,而云并行计算提供的随收随付制(pay-as-you-go)可以实现低成本运行.在微软云平台Windows Azure的基础上,开发了基于云并行计算的期权定价试点云软件AzureOP,该软件以较低的费用提供了低风险和高速度,并给出了AzureOP对于美式期权价格的模拟结果,绘制了对应的期权价格定价曲线和定价曲面.最后,对云并行计算在金融应用上的优势和不足进行了总结和讨论,同时举例说明了试点云软件AzureOP的具体细节.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	迟学斌	中国科学院计算机网络信息中心高性能计算部	101	634	14.0	21.0
10	姜金荣	中国科学院计算机网络信息中心高性能计算部	17	25	3.0	4.0
14	赵地	中国科学院计算技术研究所	15	121	4.0	11.0
15	林溢星	中国科学院计算机网络信息中心高性能计算部	1	0	0.0	0.0