基于VaR模型的某医药股份有限公司股价波动风险测度研究

• 作者: 车超
• 来源期刊: 企业科技与发展
• 学科: 经济
• 关键词: 某医药股份有限公司 波动风险 VaR GARCH族模型
• 年，卷（期）: 2019,（9）
• 所属期刊栏目: 企业管理与发展
• 页码范围: 254-255
• 页数: 2页
• 分类号: F224|F832.51
• 字数: 2447字
• 语种: 中文

摘要

近年来,随着药剂研发技术水平的提升、海外市场的拓展,在我国A股上市的某医药股份有限公司的股价大幅度增长.近日,随着某医药股份有限公司被纳入MSCI指数,越来越多的境内外投资者将目光投向该公司.但是,随着市值的增长,某医药股份有限公司的市盈率也达到90.04倍,风险远超同类制药公司.因此,研究某医药股份有限公司的股价波动风险测度具有一定的现实意义.文章基于VaR的GARCH族模型,对某医药股份有限公司的日收益率进行风险测度.研究结果表明:GED、T分布下的GARCH(1,1)模型能很好地描述某医药股份有限公司日度收益率的利率风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	车超		1	0	0.0	0.0