国内碳远期市场价格发现机制研究

• 作者: 张宇星
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 碳市场 远期交易 价格发现
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 所属期刊栏目: 经济视角
• 页码范围: 42-45
• 页数: 4页
• 字数: 2600字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672－3414.2019.04.022

摘要

2016年,湖北省和上海市区域碳交易市场相继启动碳远期交易,开始了我国碳排放权衍生产品试点.两地的碳远期产品均采用标准化合约,带有碳期货市场的特点.那么,这两个碳远期市场是否具有期货市场的价格发现功能?本文通过建立VAR模型等方式,对两地碳远期市场价格发现功能开展了实证研究.研究发现,上海碳远期市场具有一定的价格发现功能,而湖北碳市场远期价格和现货价格之间没有显示出经济学意义上的相关性.

作者信息

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