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摘要:
本文的研究目的是通过一种新的货币政策意外的测度方法,我们发现我国货币政策新信息可以用两个指标描述,即水平因子和斜率因子.我们用事件研究方法分析了货币政策新信息对市场利率变化的影响,发现双因子对市场利率变化的解释力优于传统的单变量度量,表明水平因子和斜率因子代表了货币政策新信息的重要维度.
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文献信息
篇名 中国货币政策可预测性和新信息度量
来源期刊 环球市场 学科
关键词 货币政策 利率互换 主成分分析 跳跃-GARCH模型
年,卷(期) 2019,(29) 所属期刊栏目 金融观察
研究方向 页码范围 45-46,49
页数 3页 分类号
字数 4724字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 殷波 浙江工商大学金融学院 7 8 2.0 2.0
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