中国货币政策可预测性和新信息度量

• 作者: 殷波
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: 货币政策 利率互换 主成分分析 跳跃-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2019,（29）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 45-46,49
• 页数: 3页
• 字数: 4724字
• 语种: 中文

摘要

本文的研究目的是通过一种新的货币政策意外的测度方法,我们发现我国货币政策新信息可以用两个指标描述,即水平因子和斜率因子.我们用事件研究方法分析了货币政策新信息对市场利率变化的影响,发现双因子对市场利率变化的解释力优于传统的单变量度量,表明水平因子和斜率因子代表了货币政策新信息的重要维度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	殷波	浙江工商大学金融学院	7	8	2.0	2.0