基于衰变IC加权的多因子选股模型

• 作者: 李俊豪
• 来源期刊: 电脑知识与技术
• 学科: 工学
• 关键词: 量化投资 多因子模型 权重赋值 IC系数 衰变型
• 年，卷（期）: 2019,（11）
• 所属期刊栏目: 计算机工程应用技术
• 页码范围: 256-257
• 页数: 2页
• 分类号: TP3
• 字数: 2580字
• 语种: 中文

摘要

在基于传统的多因子选股模型下,进行了对因子权重分配的改进.在选取有效性因子后,使用衰变IC因子赋权方法得出更为符合市场的选股模型,并根据模型每个月进行重新调仓使用沪深300指数作为基准进行超额收益率的计算.结果表明该模型的回测表现优于同期沪深300指数表现,在验证了衰变IC加权模型的有效性后,推广该模型,更好地为广大投资者提供研究建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李俊豪	辽宁师范大学数学学院	5	1	1.0	1.0