特质波动率的研究概况

• 作者: 李晓龙
• 来源期刊: 财讯
• 关键词: 特质波动率 资本资产定价模型 "特质波动率之谜"
• 年，卷（期）: 2019,（27）
• 所属期刊栏目: 职业教育
• 页码范围: 165
• 页数: 1页
• 字数: 1858字
• 语种: 中文

摘要

按照资本资产定价模型,高风险资产伴随高收益的风险补偿,资产收益率不受特质风险的影响,投资者可以构建投资组合消除特质风险.但是自从2001年Campbell等人提出特质波动率和股票截面收益率的相关关系后,各国学者对本国的资本市场的进行验证,实证结果表明市场中存在高特质风险低收益,低特质风险高收益的现象,即"特质波动率之谜".

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晓龙		4	3	1.0	1.0