影响股票溢价的违约风险测度方法分析

• 作者: 王丹
• 来源期刊: 财讯
• 关键词: 股票溢价 违约风险 测度方法
• 年，卷（期）: 2019,（19）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 192
• 页数: 1页
• 字数: 1680字
• 语种: 中文

摘要

近年来的研究表明,在我国A股市场上,存在着违约风险越高、股票溢价水平越低,而违约风险越低、股票溢价水平越高的现象,并称之为"违约风险效应".违约风险并不是严格意义上的个股风险,而是在一定程度上存在着系统性和共性.那么,如何有效地测度违约风险才能更好地帮助资产定价呢?这是本文试图回答的核心问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王丹	同济大学经济与管理学院	14	111	5.0	10.0