基于ARIMA模型对我国外汇储备余额的预测分析

• 作者: 朱家明 金静 陈妍群
• 来源期刊: 长沙理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型 时间序列 外汇储备 余额预测 R语言
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 计算机与信息工程
• 页码范围: 92-97
• 页数: 6页
• 分类号: F832.6
• 字数: 5147字
• 语种: 中文

摘要

选取我国1965～2018年外汇储备数据进行分析,预测我国外汇储备规模的变化趋势.首先,对时间序列数据进行平稳性检验和白噪声检验,通过二阶差分消除长期趋势的影响.其次,根据序列相关图和自相关系数识别拟合AR(2)模型.再次,对AR(2)模型和参数分别进行显著性检验,重新拟合零均值的AR(2)模型.最后,对我国外汇储备规模进行预测.结果表明:未来5年我国外汇储备余额将保持持续下降的趋势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱家明	安徽财经大学统计与应用数学学院	746	1169	9.0	12.0
2	金静	安徽财经大学会计学院	49	96	5.0	7.0
3	陈妍群	安徽财经大学金融学院	6	1	1.0	1.0