基于二叉树模型的可转债价值分析——以国君转债为例

• 作者: 张胜良 王宇
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 可转债定价 B-S模型 误差分析 二叉树模型 国君转债
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 106-110
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 2975字
• 语种: 中文

摘要

针对提高投资收益率的问题,采用二叉树模型对可转债价值进行分析.以国君转债为例,运用二叉树模型计算2019年4月30日—2019年6月11日共30个交易日的可转债理论价格,并与市场实际收市价进行对比.由于可转债有可以提前行权的美式期权特点,可转债价值在多数时间段是处于被高估的状态,并且还受到模型的偏差等因素影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王宇	南京林业大学经济管理学院	24	147	7.0	11.0
2	张胜良	南京林业大学经济管理学院	3	1	1.0	1.0