非时齐复合泊松过程下对偶风险模型的破产特征量研究

• 作者: 李满 胡康 邓迎春 韩恒秀
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 非时齐泊松过程 时变方法 期望折罚函数 期望折现分红函数
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 84-91
• 页数: 8页
• 分类号: O211.67
• 字数: 6569字
• 语种: 中文

摘要

将经典的对偶风险模型中的收益到达过程推广为非时齐的泊松过程.运用经典方法和时变方法,计算了该模型下的破产概率,并定义了时变后相应模型的广义期望折罚函数,验证了时变方法对非时齐泊松风险模型的有效性,最后又考虑了该模型在带壁分红策略下的情形,当单次索赔额服从指数分布时,得到了它的期望折罚函数以及期望折现分红函数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓迎春	湖南师范大学数学与统计学院	27	57	4.0	5.0
2	胡康	湖南师范大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0
3	韩恒秀	湖南师范大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0
4	李满	湖南师范大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0