人民币结构性存款交易的定价模型

• 作者: 林晓
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 金融衍生产品 结构性存款 定价模型
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 123-134
• 页数: 12页
• 分类号: F832.2

摘要

人民币结构性存款是商业银行广泛开展的一项主营业务,定价模型比较复杂。本文将根据金融衍生产品的模型定价理论,对结构性存款交易中挂钩汇率和利率基准的两类产品,分别介绍了使用局部随机波动率模型和零息利率模型进行定价的方法,为商业银行开展业务提供了一个有效的工具。

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序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林晓	建信金融科技公司金融市场产品部	1	0	0.0	0.0