钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
任务中心
登录
文献导航
学科分类
>
综合
工业技术
科教文艺
医药卫生
基础科学
经济财经
社会科学
农业科学
哲学政法
社会科学II
哲学与人文科学
社会科学I
经济与管理科学
工程科技I
工程科技II
医药卫生科技
信息科技
农业科技
数据库索引
>
中国科学引文数据库
工程索引(美)
日本科学技术振兴机构数据库(日)
文摘杂志(俄)
科学文摘(英)
化学文摘(美)
中国科技论文统计与引文分析数据库
中文社会科学引文索引
科学引文索引(美)
中文核心期刊
默认
篇关摘
篇名
关键词
摘要
全文
作者
作者单位
基金
分类号
搜索文章
搜索思路
钛学术文献服务平台
\
学术期刊
\
经济财经期刊
\
经济学期刊
\
经济数学期刊
\
CGMY模型下的欧式外汇期权定价
CGMY模型下的欧式外汇期权定价
作者:
杨丽玲
陈文婷
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
CGMY模型
外汇期权
Lévy过程
分数阶偏微分方程
摘要:
修正传统有效市场假说,重新假设外汇汇率存在扩散和跳跃,并结合CGMY模型,采用傅里叶变换方法,推导出了CGMY模型下欧式外汇期权价格满足的分数阶偏微分方程(FPDE).尽管因分数阶偏导数引发的"全局性"很难处理,仍然推导出CGMY模型下欧式外汇期权的定价公式及其满足的平价公式.同时,引入一个新的缩放参数m来控制指数函数的增长率以克服被积函数衰减引起的计算困难,使其与Lévy密度函数的衰减在速度上达到一个平衡.最后,从数学与金融意义上分析了关键参数变化对欧式外汇期权价格的影响.
暂无资源
收藏
引用
分享
推荐文章
分数型欧式期权定价模型
分数布朗运动
期权定价
红利
支付交易费用的外汇期权定价
期权定价
交易成本
二项式模型
套期保值
界限判断
双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下 欧式幂型期权定价模型
双分数布朗运动
O-U过程
保险精算
幂型期权
混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型
混合分数布朗运动
欧式幂期权
平价关系
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
CGMY模型下的欧式外汇期权定价
来源期刊
经济数学
学科
经济
关键词
CGMY模型
外汇期权
Lévy过程
分数阶偏微分方程
年,卷(期)
2020,(1)
所属期刊栏目
金融系统工程
研究方向
页码范围
75-83
页数
9页
分类号
F830.9
字数
7266字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
杨丽玲
江南大学商学院
4
12
1.0
3.0
2
陈文婷
江南大学商学院
2
0
0.0
0.0
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(44)
共引文献
(4)
参考文献
(16)
节点文献
引证文献
(0)
同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
1973(2)
参考文献(1)
二级参考文献(1)
1976(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1982(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1983(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
1986(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1987(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
1991(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1993(3)
参考文献(1)
二级参考文献(2)
1994(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
1995(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1996(4)
参考文献(1)
二级参考文献(3)
1997(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
1998(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2000(1)
参考文献(1)
二级参考文献(0)
2002(3)
参考文献(2)
二级参考文献(1)
2003(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
2004(4)
参考文献(1)
二级参考文献(3)
2005(2)
参考文献(1)
二级参考文献(1)
2007(4)
参考文献(1)
二级参考文献(3)
2008(2)
参考文献(1)
二级参考文献(1)
2009(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
2010(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
2011(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
2012(2)
参考文献(0)
二级参考文献(2)
2013(3)
参考文献(0)
二级参考文献(3)
2014(5)
参考文献(2)
二级参考文献(3)
2015(1)
参考文献(0)
二级参考文献(1)
2017(2)
参考文献(2)
二级参考文献(0)
2020(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
CGMY模型
外汇期权
Lévy过程
分数阶偏微分方程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
经济数学
主办单位:
湖南大学
湖南省经济数学研究会
出版周期:
季刊
ISSN:
1007-1660
CN:
43-1118/O1
开本:
16开
出版地:
湖南省长沙市岳麓山湖南大学期刊社
邮发代号:
42-364
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
1569
总下载数(次)
11
期刊文献
相关文献
1.
分数型欧式期权定价模型
2.
支付交易费用的外汇期权定价
3.
双分数Ornstein-Uhlenbeck过程下 欧式幂型期权定价模型
4.
混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型
5.
欧式期权定价原理及其应用
6.
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析
7.
系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价
8.
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
9.
与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
10.
次分数布朗运动下具有随机波动率的欧式期权定价
11.
双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型
12.
非完备市场欧式期权无差别定价研究
13.
跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价
14.
基础资产不可交易条件下欧式期权的消费效用无差别定价
15.
具有不确定执行价格的期权定价模型
推荐文献
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
任务中心
登录
根据相关规定,获取原文需跳转至原文服务方进行注册认证身份信息
完成下面三个步骤操作后即可获取文献,阅读后请
点击下方页面【继续获取】按钮
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
原文合作方
继续获取
获取文献流程
1.访问原文合作方请等待几秒系统会自动跳转至登录页,首次访问请先注册账号,填写基本信息后,点击【注册】
2.注册后进行实名认证,实名认证成功后点击【返回】
3.检查邮箱地址是否正确,若错误或未填写请填写正确邮箱地址,点击【确认支付】完成获取,文献将在1小时内发送至您的邮箱
*若已注册过原文合作方账号的用户,可跳过上述操作,直接登录后获取原文即可
点击
【获取原文】
按钮,跳转至合作网站。
首次获取需要在合作网站
进行注册。
注册并实名认证,认证后点击
【返回】按钮。
确认邮箱信息,点击
【确认支付】
, 订单将在一小时内发送至您的邮箱。
*
若已经注册过合作网站账号,请忽略第二、三步,直接登录即可。
期刊分类
期刊(年)
期刊(期)
期刊推荐
交通旅游经济
农业经济
大学学报
工业经济
经济与管理
经济学
贸易经济
邮电经济
金融保险
经济数学2020
经济数学2019
经济数学2018
经济数学2017
经济数学2016
经济数学2015
经济数学2014
经济数学2013
经济数学2012
经济数学2011
经济数学2010
经济数学2009
经济数学2008
经济数学2007
经济数学2006
经济数学2005
经济数学2004
经济数学2003
经济数学2002
经济数学2001
经济数学2000
经济数学2020年第4期
经济数学2020年第3期
经济数学2020年第2期
经济数学2020年第1期
关于我们
用户协议
隐私政策
知识产权保护
期刊导航
免费查重
论文知识
钛学术官网
按字母查找期刊:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
其他
联系合作 广告推广: shenyukuan@paperpass.com
京ICP备2021016839号
营业执照
版物经营许可证:新出发 京零 字第 朝220126号