一种改进的collocation方法及其在动态定价问题中的应用

• 作者: 刘海英 毕文杰 王晓军
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 动态定价 有限记忆 动态规划 collocation方法 多维插值 张量积
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 361-367
• 页数: 7页
• 分类号: F272.3
• 字数: 6131字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2020.02.017

摘要

涉及多个状态变量的动态定价问题往往难以求解.基于此,引入多维插值与张量积,提出一种改进的collocation方法用于求解多状态变量的动态优化问题,并从理论上分析了改进后的collocation方法的收敛性.首先,将改进的collocation方法应用于求解多个状态变量的动态经济问题;给出了改进后的collocation方法的实际运用,应用于解决有限记忆的动态定价问题;利用状态变量的切比雪夫格点与其估计值构造出时序的状态转移,并依据状态转移模拟最优价格路径.通过数值分析表明,改进后的collocation方法比线性二次逼近法更快的收敛于稳态.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	毕文杰	中南大学商学院	17	132	8.0	11.0
2	王晓军	中南大学商学院	6	57	4.0	6.0
3	刘海英		1	0	0.0	0.0