基于时变Copula模型的 基金收益率相依关系的应用研究

• 作者: 杨湘豫 郑远煌
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 概率论 时变Copula VaR值
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 9-15
• 页数: 7页
• 分类号: O212
• 字数: 3256字
• 语种: 中文

摘要

基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨湘豫	湖南大学数学学院	51	526	14.0	22.0
2	郑远煌	湖南大学数学学院	1	0	0.0	0.0