次分数布朗运动环境下最值期权定价

• 作者: 梁喜珠 王瑞 薛红
• 来源期刊: 安徽师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 次分数布朗运动 最值期权 保险精算 期权定价 随机分析理论
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 123-128
• 页数: 6页
• 分类号: F830|O211
• 字数: 3509字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2020.02.003

摘要

为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,假设标的资产价格遵循由次分数Brown运动所驱动的随机微分方程,讨论次分数Brown运动环境下最值期权定价问题,利用次分数随机分析理论以及保险精算思想,获得次分数Brown运动环境下最值期权定价公式,并给出了数值算例,说明了市场不同的分形结构对期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王瑞	西安工程大学理学院	8	6	2.0	2.0
3	梁喜珠	西安工程大学理学院	6	0	0.0	0.0