不确定环境下幂期权的定价研究

• 作者: 孙艳美 张立东
• 来源期刊: 南开大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 幂期权 浮动利率 不确定均值回复模型
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 1-6
• 页数: 6页
• 分类号: TP212.3
• 语种: 中文

摘要

基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张立东		15	3	1.0	1.0
2	孙艳美		2	0	0.0	0.0