基于活跃专家意见的在线投资组合策略

• 作者: 何锦安 林家星 王蓓
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 在线投资组合 活跃专家意见 弱集成算法 移动窗口 在线学习
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: F830.59
• 字数: 4731字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12052/gdutxb.190091

摘要

综合考虑专家意见是投资者常用的投资决策方法.通过集成活跃专家意见,提出了一个新的在线投资组合策略.首先将所有定常再调整策略看作专家,并通过淘汰近期表现最差的专家构造活跃专家集合;然后利用弱集成算法集成所有活跃专家的意见,进而构造弱集成活跃专家策略.采用实际的股票数据对提出的策略进行数值分析,结果表明该策略具有更好的竞争性能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何锦安	广东工业大学管理学院	10	8	2.0	2.0
2	王蓓	广东工业大学管理学院	6	30	4.0	5.0
3	林家星	广东工业大学管理学院	1	0	0.0	0.0