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n类相依保险业务下的最优再保险和投资
n类相依保险业务下的最优再保险和投资
作者:
杨鹏
陈鑫
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
时间一致性
投资
再保险
随机控制
HJB方程
摘要:
本文研究了一个保险公司经营n类相依保险业务下,最优时间一致的再保险和投资问题.为了减少理赔风险,保险公司可以购买再保险;为了增加财富保险公司可以在金融市场上投资.金融市场由一个无风险资产和n个相依的风险资产组成,风险资产的价格满足扩散过程.然后,利用随机分析理论,我们建立了保险公司的财富过程.我们的主要目标是,寻找最优时间一致的再保险和投资策略最大化终值财富的均值同时最小化终值财富的方差.通过使用随机控制和随机动态规划技术,我们建立了推广的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程.进而,通过求解推广的HJB方程,我们得到了最优时间一致的再保险和投资策略以及相应值函数的显式解.最终,通过数值实验解释了模型参数对最优时间一致的再保险和投资策略的影响.
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保费原理
比例再保险
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相依风险
内容分析
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篇名
n类相依保险业务下的最优再保险和投资
来源期刊
工程数学学报
学科
数学
关键词
时间一致性
投资
再保险
随机控制
HJB方程
年,卷(期)
2020,(5)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
550-564
页数
15页
分类号
F830|O211
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-3085.2020.05.003
五维指标
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
工程数学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-3085
CN:
61-1269/O1
开本:
16开
出版地:
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
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