金融系统中的早期预警信号及其统计物理性质

• 作者: 朱康 王焰辉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 早期预警信号 方差 自相关 布朗运动 Tsallis-q-Gauss分布
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 金融数学与金融工程
• 页码范围: 47-52
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 语种: 中文

摘要

金融系统与其他复杂系统一样具有临界阈值,系统状态在到达临界点之前会显示微小的变化.运用统计物理的方法研究期货价格的方差和自相关特性,引入布朗运动和Tsallis-q-Gauss分布,研究其分布函数,呈现"尖头胖尾"的特征;引入互关联函数,研究方差与自相关分别与价格时间序列的关联情况,并同时进行比较,发现其具有长程相关性.最终验证了方差和自相关作为金融系统中期货市场早期预警信号的可行性.