基于均值回归价格过程重构隐含波动率

• 作者: 杨柳 赵小银
• 来源期刊: 安徽师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 隐含波动率 反问题 最优控制 存在性 唯一性
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 329-337
• 页数: 9页
• 分类号: O175.26|F830.9
• 字数: 4673字
• 语种: 中文
• DOI: 10.14182/J.cnki.1001-2443.2020.04.004

摘要

讨论原生资产的隐含波动率,无论在理论上还是实际应用中都有着重要意义.主要研究基于均值回归价格过程重构隐含波动率的反问题.利用最优控制理论将原问题转化为优化问题,讨论了控制泛函极小元的存在性,并建立了极小元所满足的必要条件.最后,证明最优解是局部唯一的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨柳	兰州交通大学数理学院	26	269	8.0	16.0
2	赵小银	兰州交通大学数理学院	1	0	0.0	0.0