国债期货的价格发现功能实证研究

• 作者: 夏俊
• 来源期刊: 市场研究
• 关键词: 国债期货 价格发现 实证
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 15-16
• 页数: 2页
• 字数: 2177字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13999/j.cnki.scyj.2020.01.004

摘要

国债期货合约的重启为我国的国债现货提供了价格发现以及套期保值的重要功能.本文围绕国债期货价格发现这一核心功能,选取国债期货真实交易数据进行实证检验.在价格发现功能的实证检验中,发现国债期货对国债现货存在价格发现作用.最后,文章针对实证分析给出结论以及国债期货进一步发展的建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏俊	河北经贸大学金融学院	2	0	0.0	0.0