Nowcasting:原理、应用及启示

• 作者: 王婷 王钟秀瑜 郇志坚
• 来源期刊: 金融发展评论
• 学科: 经济
• 关键词: Nowcasting模型 实时数据集 动态因子
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 1-20
• 页数: 20页
• 分类号: F124

摘要

即时预测宏观经济具有重要的现实意义,通过有效利用可获得的信息对宏观经济进行预测,能够为制定公共政策和企业决策提供参考。本文研究Nowcasting模型的原理,该模型从大型、高维、混频、异构的信息集中提取出能够捕获大部分宏观经济动态的"潜在因子"。Nowcasting模型,不仅可以利用实时数据集对季度GDP增长率进行预测,还可以提取指标中的"新闻"对GDP增长率的影响权重,获得每个实时数据对GDP增长率的边际影响值。此外,我们分析纽约联储Nowcasting模型的变量设定、预测和更新等过程,为中国未来开展即时预测工作提供参考。最后,我们结合Nowcasting模型的扩展和中国国情,验证建立中国版Nowcasting模型的可行性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王婷	石河子大学经济与管理学院	14	58	3.0	7.0
2	王钟秀瑜		1	0	0.0	0.0