可信性测度下基于均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的模糊投资组合分析

• 作者: 于轩
• 来源期刊: 金融
• 学科: 经济
• 关键词: 可信性测度 模糊VaR 模糊投资组合模型 模糊夏普比率
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 页码范围: 560-567
• 页数: 8页
• 分类号: F83

摘要

本文在可信性理论的基础上,将资产收益率视为模糊变量,建立了均值–方差–VaR–偏度–正弦熵的多目标模糊投资组合模型,利用遗传算法求解最优投资策略。研究表明:模糊VaR的引入及新模型的构建,有助于更好地刻画资产收益率的风险特征,从而发现更优的投资组合策略。

作者信息

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1	于轩		1	0	0.0	0.0