基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型

• 作者: 冯芬玲 石昕
• 来源期刊: 铁道科学与工程学报
• 学科: 交通运输
• 关键词: 铁路货运 Heston模型 期权定价 遗传算法
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 所属期刊栏目: 运输·物流·工程管理
• 页码范围: 1295-1301
• 页数: 7页
• 分类号: U2-9
• 字数: 5685字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19713/j.cnki.43-1423/u.T20190858

摘要

结合经济学理论,将期权理论引入货运定价,针对煤炭和钢铁等大宗型货物,运用Heston模型对铁路货运期权定价,设计改进型遗传算法拟合实际市场期权价格和Heston模型的期权价格的差值,优化模型参数,建立基于Heston模型和遗传算法优化的铁路货运期权定价模型,并运用上证50ETF买入期权数据对模型的参数进行优化,用广州局货运数据对算法进行验证,计算结果证明了算法的合理性,为铁路货运定价提供新思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯芬玲	中南大学交通运输工程学院	73	570	15.0	20.0
2	石昕	中南大学交通运输工程学院	1	0	0.0	0.0