基于SVAR模型的我国农产品价格波动与CPI动态关系分析 ——以粳稻、玉米、大豆为例

• 作者: 方益明 胡彦蓉 邬心迪
• 来源期刊: 南方农业学报
• 关键词: SVAR模型 农产品价格指数 波动 动态关系 冲击
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 农业信息技术·农业经济
• 页码范围: 1485-1492
• 页数: 8页
• 分类号: S-9|F323.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-1191.2020.06.031

摘要

[目的]研究我国农产品价格与居民消费价格指数(CPI)的动态影响关系,为合理调控农产品价格和促进市场经济稳定发展提供依据.[方法]基于2010年1月—2019年5月的CPI及粳稻、玉米和大豆3种农产品市场价格指数,构建SVAR模型,采用协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数、方差分解方法,探究农产品价格指数与CPI的内在关系.[结果]描述性统计结果表明,农产品价格方差由大到小依次是玉米(9.274)、粳稻(7.328)、大豆(4.252),说明玉米价格波动最大,其次是粳稻价格,大豆价格较稳定.相关性分析结果表明,CPI分别受粳稻价格指数、玉米价格指数和大豆价格指数显著性正影响(P<0.01),相关系数分别为0.747、0.546和0.681.粳稻、玉米和大豆的价格指数与CPI均存在Granger因果关系和长期协整关系.粳稻、玉米和大豆的价格指数对CPI的长期影响系数分别为-0.192、0.069和-0.125,调整速度分别为-0.202、0.003和-0.258,短期影响系数分别为-0.100、0.004和-0.010,表明农产品价格与CPI偏离长期均衡状态时,通过误差修正作用进行有效调整.由脉冲响应函数结果可知,粳稻价格指数和大豆价格指数受外部冲击给CPI短期内带来正影响,玉米价格指数受外部冲击给CPI短期内带来负影响;方差分解结果表明,玉米价格指数对CPI波动产生正向的长期均衡作用,而粳稻价格指数和大豆价格指数对CPI产生负的长期均衡影响,但效果并不显著.[建议]生产者应以建设农业现代化为导向,对农产品进行系统的科学管制,打造产业化、规模化、数字化农业;政府应参与宏观调控农业贸易中的价格波动,制定战略性生产规划,提高定价水平、市场资源配置和整合能力.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方益明	浙江农林大学信息工程学院	18	50	4.0	6.0
5	胡彦蓉	浙江农林大学信息工程学院	11	18	2.0	4.0
9	邬心迪	浙江农林大学信息工程学院	2	5	1.0	2.0