动态投资组合现金次可加风险度量的时间相容性

• 作者: 刘红卫 肖彩波
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 现金次可加 动态风险度量 表示定理 时间相容性
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 66-76
• 页数: 11页
• 分类号: F830.9
• 字数: 7632字
• 语种: 中文

摘要

本文把Burgert和R?uschendorf(2006)及R?uschendorf(2013)的静态投资组合凸风险度量的研究框架推广到动态现金次可加情形中进行研究.利用风险度量公理化方法建立了条件投资组合现金次可加风险度量的研究框架,给出相应的表示定理,并研究了动态投资组合现金次可加风险度量在满足假定条件下的时间相容性问题,推广了Burgert和R?uschendorf(2006)及EL Karoui和Ravanelli(2009)的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘红卫	西藏大学理学院	27	43	4.0	5.0
2	肖彩波	河北经贸大学公共管理学院	4	2	1.0	1.0