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摘要:
本文运用GARCH模型研究了Shibor、贷款利率、银行持有票据需求和货币供应量对贴现利率的影响程度,运用VAR模型分析了上述因素对贴现利率波动的动态影响.研究表明,资金属性和信贷属性对贴现利率均有显著影响,正式放开贴现利率管制后,资金属性影响更加显著,而信贷属性影响开始减弱.建议逐步推动流动资金贷款票据化,完善再贴现工具的价格调控机制,形成全面、权威的票据价格指数以及加强对票据期限错配的风险防控.
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文献信息
篇名 我国商业汇票双重属性对贴现利率影响的实证研究
来源期刊 西部金融 学科 经济
关键词 商业汇票 贴现利率 GARCH模型 VAR模型
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 金融改革
研究方向 页码范围 57-63
页数 7页 分类号 F830.46
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
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1 李响 25 47 4.0 6.0
2 韩银莹 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
商业汇票
贴现利率
GARCH模型
VAR模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
西部金融
月刊
1674-0017
61-1462/F
大16开
西安市高新路49号
1980
chi
出版文献量(篇)
7744
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