票据市场利率分层与波动特性

• 作者: 刘博文 谢康康 黄家驹
• 来源期刊: 金融市场研究
• 学科: 经济
• 关键词: 利率分层 波动特征 标度指数
• 年，卷（期）: 2020,（11）
• 页码范围: 16-27
• 页数: 12页
• 分类号: F83

摘要

本文以票据一、二级市场21个利率品种数据为基础,汇总分析各信用等级,各期限票据利率差异,并用Python建立趋势消解波动分析模型(DFA)研究不同承兑、直贴、期限票据业务中的利率分层及波动特征。这一研究可为当前疫情影响下央行为降低中小企业融资成本相关政策的制定提供数据支撑,并能为现实交易中的策略设计提供借鉴。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢康康		1	0	0.0	0.0
2	黄家驹		1	0	0.0	0.0
3	刘博文		1	0	0.0	0.0