基于Copula方法的P2P区域风险传染研究

• 作者: 杨建辉 谢永通 黎绮熳
• 来源期刊: 河南科学
• 关键词: P2P 风险传染 Copula 相关性测度 相依结构
• 年，卷（期）: 2020,（8）
• 所属期刊栏目: 管理科学与城市科学
• 页码范围: 1305-1314
• 页数: 10页
• 分类号: F830.59
• 语种: 中文

摘要

研究P2P网络借贷的风险传染现象,利用Copula方法建模以刻画P2P网络借贷市场间的相依结构,并基于模型对北京、上海、广东等五个区域市场进行实证分析,通过模型的相依性测度对区域风险传染的现象做出进一步分析.实证发现,P2P网贷行业指数具有"尖峰厚尾"的分布特点,二元t-Copula函数对于P2P两两区域市场间的相依结构刻画效果较好,我国P2P网络借贷风险传染具有地域间的差异性,不同区域市场之间存在弱相关性,而不存在显著尾部相关.因此认为,由于当前的行业发展存在地域割裂性,不同区域市场间的风险传染暂不明显.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建辉		49	295	10.0	15.0
2	黎绮熳		2	0	0.0	0.0
3	谢永通		1	0	0.0	0.0