我国碳市场价格影响因素研究

• 作者: 向为民 钟朝
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 碳市场价格 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解
• 年，卷（期）: 2020,（10）
• 所属期刊栏目: 数学·统计学
• 页码范围: 259-265
• 页数: 7页
• 分类号: F205
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2020.10.035

摘要

基于计量经济学中的VAR模型,分析了宏观经济变量、能源价格、相关产品价格、汇率和新兴媒体指标对我国碳市场价格的影响程度.研究结果表明:总体上,自身价格和欧元汇率对我国碳市场价格的影响最为显著;在相关产品价格方面,EUA对我国碳市场价格的影响比CER弱;在国内外经济形势方面,以沪深300指数为代表的国内经济对碳市场价格的影响强于以标准普尔500为代表的国外经济;在国内外能源价格方面,国外原油价格、国内燃油价格和焦煤价格对我国碳市场价格的冲击强于天然气价格;在汇率方面,欧元汇率的冲击对我国碳市场价格的影响明显于美元汇率;在新兴媒体指标方面,百度指数对我国碳市场价格产生正向冲击.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	向为民		3	7	2.0	2.0
2	钟朝		1	0	0.0	0.0