分数Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

• 作者: 王琪 薛红 陈毛毛
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 工学
• 关键词: 长程相依性 分数Brown运动 Monte-Carlo模拟计算 破产概率
• 年，卷（期）: 2020,（8）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 215-219
• 页数: 5页
• 分类号: TP39|O211
• 字数: 4658字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.1910-0167

摘要

分数Brown运动具有长程相依性,且已被应用于风险理论研究.考虑到现实中保险公司盈余过程序列具有长程相依性,建立分数Brown运动扰动风险模型来刻画盈余过程序列,并对有限时破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算.结合Cholesky分解方法模拟分数Brown运动样本轨道;提出一种有效的数值模拟算法对有限时破产概率进行了模拟计算,并通过数值算例研究了Hurst指数和波动系数对破产概率的影响;结合中国太平洋财产保险股份有限公司在2008—2017年间的数据进行实证分析,从而根据有限时破产概率的数值模拟结果分析保险公司的运营状况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	王琪	西安工程大学理学院	10	4	1.0	2.0
3	陈毛毛	西安工程大学理学院	5	0	0.0	0.0