沪港通背景下我国金融机构系统性风险度量研究

• 作者: 邹小露
• 来源期刊: 投资与创业
• 关键词: 沪港通 CoVaR方法 系统性风险 分位数回归
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 投资金融
• 页码范围: 30-31
• 页数: 2页
• 字数: 2475字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672－3414.2020.02.014

摘要

沪港通制度的实施,势必会使得我国金融市场之间的联系越来越紧密,使两地之间的信息传递也变得更加便捷.本文在沪港通制度实施的背景下,采用各金融机构的日度股票收盘价数据,基于条件在险价值方法(CoVaR),运用分位数回归技术对我国金融机构的系统性风险进行实证研究.结果表明:金融行业中受沪港通影响最大的是银行业,其次是证券业、保险业和信托业;银行业中四大国有银行受到的影响大于其他商业银行,其中,工商银行的风险贡献最大.

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