商业银行流动性风险在险价值的实证研究

• 作者: 朱洪颖
• 来源期刊: 商场现代化
• 关键词: 商业银行 流动性风险 GARCH-LaVaR模型 启示
• 年，卷（期）: 2020,（7）
• 所属期刊栏目: 经济视野
• 页码范围: 144-145
• 页数: 2页
• 字数: 2942字
• 语种: 中文

摘要

安全性一直以来都是商业银行经营的首要基本原则,因此不论在金融危机期间还是稳健的经济周期期间,对于商业银行的流动性风险的管理显得尤为重要.首先,本文总结了国内外有关LaVaR的发展历程及流动性风险的研究成果;其次,本文基于中国A股16家上市商业银行的日股票价格波动样本数据,对传统的在险价值计量方法进行改进,考虑了买卖价差对流动性溢价的影响,建立了GARCH-LaVaR模型,计量我国上市商业银行市场流动性风险的在险价值;最后,有针对性地得出对我国大型商业银行流动性风险的相应启示.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱洪颖		1	0	0.0	0.0