股票价格趋势变动的影响因素分析——基于计量经济学模型

• 作者: 张琪玥 陈绍刚
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 上证指数 股票市场 计量经济学 标准化多元线性回归
• 年，卷（期）: sdjr,（20）
• 页码范围: 4-6
• 页数: 3页
• 分类号: F224

摘要

本文选择2008年金融危机之后,从2009年到2018年十年的数据作为样本,以上证综指的变动来代表股票价格的趋势变动,从金融环境、整体经济状况和市场状况三个角度,选择共7个自变量,用R语言建立标准化的多元线性回归模型,再基于调整的R方做全子集回归得到最优的模型,结合理论分析得出黄金价格,人民币汇率,人均GDP和成交额这四个变量对股票价格趋势变动的影响程度较大。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈绍刚	电子科技大学数学科学学院	76	614	13.0	22.0
2	张琪玥	电子科技大学数学科学学院	1	0	0.0	0.0