基于非线性压缩估计的投资组合优化模型在A股市场的实证

• 作者: 田楚杰
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: Markowitz投资组合理论 线性压缩估计 非线性压缩估计
• 年，卷（期）: 2020,（32）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 62-63
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12273/j.1005-9644.2020.32.050

摘要

本文将协方差矩阵的非线性压缩估计法应用到最小方差投资组合模型中,并在中国A股市场检验其样本外的表现.实证分析发现,当高维效应更加明显时,采用非线性压缩估计量所得到的最小方差投资组合在样本外的表现更佳,这也说明了非线性压缩估计方法应用于最小方差投资组合在中国A股市场也有着重要的意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田楚杰		1	0	0.0	0.0