均值-CVaR投资组合模型的遗传算法求解研究

• 作者: 李超 胡济桐 郑永杰 郑继明
• 来源期刊: 科技与创新
• 关键词: 正态分布交叉算子 改进遗传算法 CVaR 投资组合优化
• 年，卷（期）: 2020,（20）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 12-14,18
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 语种: 中文
• DOI: 10.15913/j.cnki.kjycx.2020.20.004

摘要

针对遗传算法(GA)全局搜索能力较弱、收敛精度不高等问题,对遗传算法的交叉操作引入正态分布交叉算子,并用于以CVaR度量风险,含有交易费率的均值-CVaR投资组合模型的求解,给出了预期收益下的最优投资策略.同时通过仿真实验验证了改进遗传算法较常规遗传算法精度更高,性能更稳定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑继明		70	357	11.0	14.0
2	李超		6	18	2.0	4.0
3	郑永杰		1	0	0.0	0.0
4	胡济桐		1	0	0.0	0.0