我国金融市场独立性及对实体经济的非对称效应研究

• 作者: 王薇 金春雨
• 来源期刊: 高等学校文科学术文摘
• 学科: 经济
• 关键词: 非对称效应 周期波动 金融条件指数 动态视角 实体经济 我国金融市场 整体水平 独立性
• 年，卷（期）: 2020,（5）
• 页码范围: 204-204
• 页数: 1页
• 分类号: F83

摘要

本文基于时变协整模型及非线性格兰杰因果关系检验,从动态视角证明金融市场并非独立于实体经济存在;从整体水平、增长趋势和周期波动三个维度,应用NARDL模型并结合动态乘数响应图从短期、长期、持续性方面深入剖析了金融条件指数FC1对实体经济的作用机制。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王薇	吉林大学数量经济研究中心	41	213	9.0	12.0
2	金春雨	吉林大学数量经济研究中心	73	475	11.0	20.0